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债券违约砸中债券基金,只要踩中雷,债基也能跌出股票的感觉,特别这22只
发表时间:2018-05-12 18:09:3502:39   来源:本站    点击:3338345

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摘要 【债券违约砸中债券基金,只要踩中雷,债基也能跌出股票的感觉,特别这22只】截至5月10日盘后数据,全市场已有144只债基净值在年内出现下跌,共有22只债基年内净值跌幅超5%,跌幅最大的是踩中“14富贵鸟”的中融融丰纯债,年内净值跌幅超过47%。(券商中国)

  债券基金也能跌出股票的感觉。债基金,居然可以在3个月里净值下跌超23%,但同时其重仓债券全是低风险的政策银行债和国债,这是多神奇的操作才能做到?

  更加神奇的是,华商基金旗下另一款债基华商双债丰利,在重仓的15华信债大跌后,日前再度踩雷,其第五大重仓债11凯迪MTN1宣告违约,年内连续碰上两个地雷,华商基金今年可谓不太走运。

  据券商中国记者统计,截至5月10日盘后数据,全市场已有144只债基净值在年内出现下跌,共有22只债基年内净值跌幅超5%,跌幅最大的是踩中“14富贵鸟”的中融融丰纯债,年内净值跌幅超过47%。

  2018年以来,已有17只债券发生违约,涉及10家公司,包括凯迪生态、四川煤炭、大连机床、丹东港、亿阳集团、中城建、神雾环保、富贵鸟、春和集团、中安消等10家公司,涉及债券余额145.64亿元。

  在一季报中,华商基金没有进行说明,只是照常陈述业绩。

  至截稿前,华商基金对此给出的回应是,“华商基金在运营中严格遵守《基金法》、《基金运作管理办法》以及《基金信息披露管理办法》等法律法规,并未出现违法违规行为”,并未进行更多回应。

  不过,如果我们对基金净值进行分析,不难发现,华商稳固添利除了与其他几个华商债基走势相似外,更与踩雷“14富贵鸟”的中融融丰纯债保持了较为明显的一致步调。

  首先,如果将年内业绩表现最差的5只债基的净值走势放一块,我们可以发现整体走势较为一致:

  其次,就净值的相关系程度来看,参照WIND计算的相关性矩阵,3月下跌23%的华商稳固添利,与踩中“14富贵鸟”的中融融丰纯债A呈现较高的相关性。

  更加巧合的数据是,今年以来,华商稳固添利A的5个最大跌幅日,也是中融融丰纯债A的最大跌幅日。

  例如:

  3月5日,华商稳固添利A跌8.75%,中融融丰纯债A当天下跌18.67%

  2月13日,华商稳固添利A跌4.88%,中融融丰纯债A当天下跌9.87%

  3月2日,华商稳固添利A跌3.78%,中融融丰纯债A当天下跌7.86%

  上述华商稳固添利A的5个大跌日,也是14富贵鸟的估值大幅下调日。

  其中,4月24日是中证估值对于“14富贵鸟”的最后一个估值日,这一天14富贵鸟净价估值从12.96元下调至了7.7047元,中融融丰纯债A的净值当天下跌12.81%,而华商稳固添利A也在当天下跌3.71%,这一天过后,华商稳固添利的净值开始稳定在0.832以上。

(责任编辑:DF010)

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